Sistema de negociação intradía amibroker
Sistema de negociação intraday amibroker
A solução final de gerenciamento de portfólios.
WiseTrader Toolbox.
Para Negociação Intraday para Amibroker (AFL)
Este indicador fornecido pelo meu amigo & amp; está dando bons resultados.
negociação intradiária & # 8230; então, primeiro cheque de seu lado & # 8230; teste de volta e amp;
se você satisfizer então ENJOY TRADING & # 8230;.Thx.
Quando a barra TF mais baixa (Por exemplo, 15 min) gira de vermelho para azul, estamos alertas de uma inversão iminente. Quando a barra do próximo período de tempo mais alto muda de vermelho azul, recebemos uma confirmação da mudança de tendência. Este é o momento de entrar. Se a barra TF ainda maior muda de vermelho para azul, obtemos a confirmação de que o movimento atual é forte. Se a barra TF mais alta também muda de vermelho para azul, estamos em um forte movimento.
Quando a menor mudança de cor do intervalo de tempo de azul para vermelho, somos alertados de que esse movimento atual pode terminar. A confirmação vem em termos da próxima barra TF mais alta também muda de azul para vermelho. Então saímos do comércio.
Existe também uma abordagem mais arriscada. Quando todos os quatro TF são azuis (ou seja, o movimento é forte) e ocorre a inversão, esperamos até três TF inferiores para mudar a cor azul para o vermelho. Aqui, o pico de redução poderia ser enorme.
Curto e sai.
As condições exatas mencionadas acima por muito tempo, mas a mudança de cor de azul para vermelho.
Observe também que as próprias barras HA oferecem muitas pistas para o estado do movimento. barras longas com sombras longas indicam força. Pequenas barras com pequenas sombras indicam movimentos fracos.
Indicadores / fórmulas semelhantes.
Indicador / Fórmula.
4 comentários.
Obrigado por compartilhar o AFL. Eu testei-o em 15 minutos em um mercado limitado e o script foi Nifty futuro de 14 de fevereiro. O resultado parece ser agradável, pois tem menos whipsaws em comparação com outros AFL. Pode ser, se for viável, um sinal de compra ou venda pode ser incorporado (embora não seja uma necessidade). Por favor, fale com o seu amigo que foi bom o suficiente para compartilhar este AFL através de você para nós e nos avise o prazo recomendado para o propósito intradiário, por favor.
Sistema de negociação intraday amibroker
A solução final de gerenciamento de portfólios.
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Sistema de negociação intraday baseado em Ciclo Ehlers e teoria do filtro de tendências para Amibroker (AFL)
Com base na Ehler & # 8217; s & # 8220; Ciclo n Trend Filter Theory & # 8221 ;, Eu fiz um Sistema de Negociação IntraDay AFL Principalmente para NIFTY & amp; BANKNIFTY (5 Mnt TF):
1. Ele funciona no mercado MCX também, mas você precisa mudar a entrada & amp; Configurações do tempo de saída.
2. Funciona melhor em 5 Mnt TF.
3. O coração da AFL não é meu em Entirety, eu sintonizei Tweaked n Adicionado n Modded para torná-lo um sistema de negociação IntraDay.
4. Plz Note que não traz preço, então é uma boa idéia traçar um & # 8220; Preço básico afl & # 8221; em um painel inferior para ter uma perspectiva clara. & # 8212; & gt; irá carregar a imagem amanhã durante o Live Market.
5. My Historical DataBase é limitado e os resultados do BackTest no meu DB limitado são muito Heartening (NIFTY e BANKNIFTY) e, portanto, aplique BackTest extensivamente em um banco de dados maior e gimme FeedBack e eu adicionarei recursos como TSL etc. com base no seu FeedBack .
Minhas 4 melhores técnicas de negociação intradiária.
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Eu não faço muito dia de negociação já que é incrivelmente difícil encontrar técnicas de negociação intradiária rentáveis.
Por um lado, é muito difícil competir contra todas as máquinas algorítmicas, bancos e comerciantes de alta freqüência.
Por outro lado, eu prefiro trocar mecanicamente e é quase impossível criar um sistema comercial comercial intradiário rentável. Uma vez que as comissões e o deslizamento são atendidos, a maioria dos sistemas de negociação intradiária falha. E, mesmo que você encontre uma vantagem, geralmente ganhou por muito tempo.
Por isso, acredito que é melhor usar sistemas de negociação mecânica em prazos mais longos. Por prazos mais curtos, acredito que os comerciantes devem recomendar uma abordagem tanto mecânica quanto discricionária.
Você pode usar um sistema de negociação lucrativo ou rentável como base e usar sua experiência e intuição para escolher os melhores negócios a serem realizados. Eu chamo essa abordagem & # 8216; juntando-se com os robôs & # 8216 ;.
Porque, se você pode combinar a mente humana com o computador, ela dá a melhor chance de sucesso. (E assim é como os humanos conseguiram vencer alguns dos computadores mais sofisticados que jogam xadrez).
Esta é a essência de como negocio e mantenho uma série de sistemas de negociação de curto prazo e de longo prazo que eu uso para administrar meu portfólio. Essas estratégias foram testadas em dados históricos e no trabalho em diferentes tipos de condições de mercado. Além disso, eu mantenho um pote separado de capital disponível para capitalizar as oportunidades intradias de curto prazo quando elas surgem.
O que nunca mais faço é assistir a tela o dia todo. Eu simplesmente não gosto de ver os gráficos de preços passar por horas e achar isso uma imensa perda de tempo. Especialmente quando há tantas coisas mais cumprindo que você poderia estar fazendo com sua vida. É por isso que eu uso esses sistemas de negociação e gasto menos de uma hora por dia atualizando e organizando meus negócios.
A leitura do gráfico é uma habilidade.
Mas não me interprete mal, a leitura do gráfico é uma habilidade definitiva e se você quer ser um bom comerciante do dia, então você definitivamente precisará colocar algum tempo de tela sério. É preciso muita prática para tornar-se adepto da leitura de gráficos e acredito que o aspecto mais importante disso é assistir como os gráficos reagem a determinados eventos. É com isso que eu tive o maior sucesso durante o meu tempo, e em minha mente, esta é a chave por trás de prever futuros movimentos de preços.
Mas agora deixe entrar as minhas quatro técnicas favoritas de negociação intradiária. Estes são os que eu tive o maior sucesso no passado:
Técnicas de negociação intradiária.
1 - Níveis de pivô.
Antes de trabalhar em uma empresa comercial, nunca tinha ouvido falar de pontos de pivô, mas hoje em dia penso que a maioria dos comerciantes sabe sobre eles.
Os níveis de pivô retornam aos dias do pregão e antes da decimalização dos títulos, mas eles ainda são usados hoje por muitos comerciantes intradía.
Por tantos dias comerciantes e # 8216; locais e # 8217; Olhe para os níveis de pivô, eles fornecem excelentes níveis de suporte e resistência no mercado. Todo mundo está olhando para eles, o que significa que eles são mais propensos a fornecer pontos de viragem significativos. Eles têm um cálculo simples que é calculado usando os preços de ontem e isso significa que os níveis se adaptam constantemente ao mercado.
Eu trabalhei hoje em duas empresas comerciais e em ambas as empresas, os comerciantes analisariam os pivôs. Mesmo que eles não negociassem diretamente os pivôs, todos os comerciantes tinham uma idéia de onde eles estavam e o que poderia acontecer quando um ponto de pivô estava se aproximando.
Como usar pivôs intraday.
Lembre-se sempre que o pivô é o nível mais importante. Quando o mercado está acima do pivô, é um sinal de alta e quando o mercado está abaixo do pivô, ele é descendente.
Consequentemente, alguns comerciantes só comprarão quando o mercado estiver acima do pivô, e eles só terão negócios curtos quando o mercado estiver abaixo do pivô.
Os outros níveis de suporte e resistência são geralmente muito bons níveis para obter lucros e gerenciar o comércio.
Ocasionalmente, quando o mercado é particularmente sobrecompra ou sobrevenda (procure um RSI elevado ou uma pontuação momentânea), os níveis podem ser usados para fazer negócios de reversão.
Exemplo de nível de pivô.
Dê uma olhada neste exemplo recente no EURUSD. Você pode ver que o mercado toca os níveis de pivô chave regularmente; pivô, R1, R2, S1 e S2 particularmente. Os comerciantes sabem onde esses níveis são, por isso, eles costumam levar seus lucros e fazer seus negócios em torno do mesmo lugar.
* Gráficos corteses do IG Index.
Uma estratégia? Compre quando o mercado empurra o pivô com convicção, tire a metade da sua posição em R1 e tente vender o resto em R2. Você pode manter sua parada abaixo S1 e usar a distância entre S1 e sua entrada para calcular o tamanho da sua posição (com base em um risco atrativo: taxa de recompensa).
Por exemplo, se a diferença entre sua entrada e S1 for de 30 pips, você pode fazer o seu lucro atingir 60 pips, procurando um risco 2: 1: recompensa. Você pode usar os níveis para ajustar melhor os melhores pontos de saída.
Além disso, fique atento ao impulso e outros indicadores como RSI, médias móveis e Bollinger Bands. Como você pode ver no próximo gráfico, se o RSI está sobrecompra e o mercado está em um nível de resistência (como abaixo) que será um bom momento para vender. Da mesma forma, se o RSI é sobrevendido e o mercado está em um nível de suporte, esse é um motivo extra para comprar.
Em outro artigo, vejo pontos de pivô em profundidade e teste estes níveis usando dados históricos para ver se um bom sistema comercial pode ser desenvolvido. Confira quando tiver tempo.
2 - Trading The News.
Outro método eficaz para negociação intradiária é trocar notícias e relatórios econômicos. Quando aparece uma notícia positiva, você quer comprar o mercado e quando uma notícia negativa sair, você quer vender.
É claro que a negociação de notícias não é tão fácil quanto parece, especialmente quando você é comerciante de varejo e os bancos e os comerciantes de fundos de hedge têm acesso a todos os feeds de notícias mais rápidos e fontes internas. Os algoritmos de alta freqüência (HFT), por exemplo, são capazes de analisar e reagir a relatórios econômicos em uma fração de segundo, tornando impossível competir.
A solução é manter apenas os maiores lançamentos de notícias que realmente movem os mercados e usam sua intuição para assumir o melhor risco: as posições de recompensa.
Em alguns casos, você pode querer assumir uma posição antes que a novidade apareça. Dessa forma, você pode gerenciar seu comércio e entrar antes da mudança. Mais uma vez, não é fácil, mas grandes lucros podem ser feitos se você chegar no lado direito do comércio, conforme demonstrado por esses comerciantes que obtiveram acesso ilegal a estatísticas econômicas e ganharam milhões.
Tudo sobre probabilidades.
Prever o resultado de lançamentos econômicos ou relatórios de ganhos pode não ser possível, mas é possível analisar a ação de preços e fazer apostas cuidadas com base em risco.
Por exemplo, se uma notícia forte, positiva, surgir e o mercado se esforça para subir como deveria, esse é um sinal importante que deve ser levado em consideração.
Neste caso, a ação de preços está sugerindo que não há compradores suficientes, mesmo que o mercado acabe de ter boas notícias. Isso significa resistência, e quando a boa notícia desaparece, ou quando saem más notícias, o mercado poderia cair facilmente.
Ser capaz de interpretar a ação do preço em relação aos eventos é absolutamente chave.
Recentemente, as folhas de pagamento não agrícolas dos EUA saíram pior do que o esperado, mas o mercado mal mudou. Por quê? Porque simplesmente não havia vendedores suficientes para levar o mercado mais baixo. Os mercados tomam a linha de menor resistência, então quando as más notícias foram completamente absorvidas, o mercado acabou indo mais alto.
Quais lançamentos de notícias para assistir a negociação intradiária.
Muitos lançamentos de notícias não têm efeito, mas os melhores lançamentos de notícias para futuros comerciantes estão listados abaixo:
- Folhas de pagamento não agrícolas (movimento médio de US $ 100 de 100-150 pips)
- Anúncios do banco central (especialmente as decisões sobre taxas de juros)
- Balança comercial dos EUA (média de 70 pips)
A chave com o comércio de notícias não é acompanhar o sentimento do mercado; você precisa descobrir o que o mercado espera e, se necessário, tomar uma posição contra a multidão - se as probabilidades forem a seu favor. Por exemplo, se o mercado estiver preciando uma chance de 70% de que o Fed eleve as taxas de juros e você tenha apenas 25% de chance, então ir contra o mercado oferece um comércio com grande risco: recompensa.
O comércio de notícias pode ser rentável, mas geralmente requer um pensamento rápido e um pouco de preparação. Seja o que for, é sempre melhor experimentá-lo por um tempo em um simulador de negociação.
Se você está interessado em mais notícias e estratégias dirigidas a eventos, você pode querer verificar a Quantpedia, que tem um banco de dados de mais de 200 estratégias de negociação quantitativas para ações, moedas e futuros. Existem estratégias baseadas em eventos, bem como em métodos de longo prazo e esse é um dos meus recursos favoritos para encontrar idéias comerciais.
3 - Scalping.
Scalping requer habilidade, mas é uma das técnicas de negociação intradiária mais populares. O método de escalar é levar muitos negócios com tempos de espera curtos, na esperança de capturar um ou dois pips aqui e ali, construindo-os enquanto você vá.
Cada vez mais, os comerciantes usam algoritmos para calcular baixas ineficiências no mercado e couro cabeludo, um par de carrapatos aqui e ali, particularmente nos mercados cambiais. Escusado será dizer que o escalpelo requer spreads extremamente apertados, muita prática e muita habilidade.
Se você se envolver em escalar também é uma boa idéia para se inscrever com uma empresa de desconto, pois você pode recuperar algumas das suas comissões desse jeito. Mas eu certamente ficaria longe de qualquer sistema de negociação intradiário que afirma escalar os mercados, pois provavelmente não é verdade.
Eu não sou um grande fã de escalar, pois geralmente é uma técnica que exige muito tempo de tela e disciplina. Não é incomum ver scalpers criar um valor de lucro de um mês e limpá-los em alguns momentos de fraqueza.
4 - Eventos imprevistos.
Muitas vezes, os comércios de curto prazo não são melhores do que um flip de moeda e você teria tanto sucesso indo para o cassino e apostando em preto na mesa de roleta.
No entanto, outra vez que eu me envolveria é se eu vejo uma oportunidade surgir, que é bom demais para perder.
Por exemplo, talvez um estoque tenha sido vendido de forma muito agressiva em um número de ganhos ruim, ou talvez haja sido um desastre natural ou um evento de choque. Há oportunidades nestes negócios, mas eles não comparecem com isso muitas vezes.
Eles geralmente envolvem uma grande quantidade de incerteza e emoção. Assim, a chave geralmente é para assumir uma posição contrária (trocar o outro caminho para todos), então fique disciplinado e tente não se mexer.
Por exemplo, a venda maciça em USD / CHF em janeiro de 2018, quando o banco nacional suíço removeu os controles de câmbio contra o euro e o franco reagrupado por proporções históricas. Este foi um evento imprevisto que pegou muitos comerciantes de forex de surpresa e enviou algumas empresas forex em liquidação.
Mas, como você pode ver no gráfico, também houve uma grande sobre-reação (devido à venda forçada) e tomar o lado oposto do comércio no dia seguinte teria sido o momento perfeito para comprar. Como é claro, os mercados geralmente reagem de maneira exagerada e muitas vezes paga para o outro lado.
Como outro exemplo, lembre-se do flash crash de 2018 quando o S & amp; P 500 caiu quase 10% em questão de minutos. Isso teria levado muitos comerciantes, mas se você estivesse alerta e à margem, você pode ter conseguido entrar e ganhar um rápido lucro quando o mercado se recuperou da posição aparentemente sobrevendida.
Finalmente, aqui é um gráfico do Nikkei japonês após o trágico terremoto e tsunami em 2018:
Na época, havia pânico generalizado, devastação, caos, e todos venderam suas propriedades japonesas por medo. Não é bom lucrar com um desastre natural, mas se você tivesse dito no momento & # 8220; acho que isso é um pouco exagerado, acho que o Japão ficará bem e # 8221; Você teria feito dinheiro comprando o mergulho. E, de certa forma, você ajudou a apoiar o país na hora da necessidade.
Olhando para trás, o Nikkei acabou revisitando esses mínimos, mas no momento do desastre, havia lucros rápidos disponíveis para os comerciantes intradiários que reagissem aos eventos.
Recursos adicionais.
- Você também pode gostar da minha lista dos melhores cursos de negociação para iniciantes.
Considere compartilhar isso se você achou útil e inscreva-se na minha lista de e-mails para obter atualizações e descontos.
Obrigado por ler!
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6 opiniões.
12 de janeiro de 2018.
14 de setembro de 2017.
Apreciar suas ótimas observações. Eu concordo com os pontos Pivot. Você acha que isso se aplica a todos os ativos negociados nos EUA, principalmente alguns pares de moeda e índices, talvez produtos-chave?
Suas valiosas ideias são verdadeiramente apreciadas.
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Recursos educacionais recomendados:
Lembre-se: o comércio financeiro é arriscado e você pode perder dinheiro. Nada neste site deve ser considerado como um conselho personalizado de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Veja o aviso completo.
Pesquisa.
JB Marwood.
Tradutor independente, analista e escritor.
JB Marwood é um comerciante independente e escritor especializado em sistemas mecânicos de negociação. Ele começou sua carreira comercializando o FTSE 100 e German Bund para uma casa comercial em Londres e agora trabalha com sua própria empresa. Ele também escreve para Seeking Alpha e outras publicações financeiras. Google+
Lembre-se de que o comércio financeiro é arriscado e você pode sofrer uma perda significativa de capital. Nada neste site deve ser interpretado como um conselho de investimento personalizado. Veja o aviso completo.
Tuições comerciais.
O comércio diário pode ser complicado e imprevisível se você não entender o básico por trás disso. Você precisa estar armado com indicadores e padrões confiáveis para ser bem sucedido na negociação intradiária. O estocástico é um desses indicadores que tem sido redondo há muito tempo. É adequado para negociação intradiária, bem como negociação de swing. Nesta publicação, exploramos um dos sistemas de negociação estocástica intraday, que deu 63%
retornos compostos anuais nos últimos 3 anos. Além disso, o código Amibroker AFL para este sistema foi fornecido.
O que é indicador estocástico e como é calculado?
O estocástico é um indicador de impulso que mostra a força da tendência atual. Faz isso comparando o preço atual com a faixa de preços dentro de um período de lookback definido. É um oscilador e seu valor varia de 0 a 100, portanto também pode identificar os níveis de preços de sobrecompra e sobrevenda com muita precisão.
O indicador estocástico foi desenvolvido por George C Lane em 1950 & # 8217; s. De acordo com uma entrevista com Lane, o Oscilador Estocástico "não segue o preço, não segue o volume ou algo assim. Isso segue a velocidade ou o impulso do preço. Como regra, o impulso muda de direção antes do preço. "
O indicador estocástico é calulcado usando a fórmula abaixo:
% K = (Current Close & # 8211; Lower Low) / (High High & # 8211; Lower Low) * 100.
Menor baixo = menor baixo para o período de look-back.
Mais alto alto = maior alto para o período de look-back.
O período padrão de look-back é de 14 dias, que pode ser alterado dependendo da segurança negociada. Os sinais de negociação são gerados quando a linha% K de Stochastic cruza a linha% D.
Divergências estocásticas também podem determinar com precisão as reversões de preços. A divergência ocorre quando a direção da tendência do preço e a direção da tendência do indicador estão se movendo na direção oposta.
Continue a ler para ver uma p.
Leia nosso artigo sobre o tutorial da AFL aqui.
Sistema de Negociação Estocástico Intraday & # 8211; Visão geral da AFL.
A linha K estocástica cruza a linha estocástica da linha D estocástica que cruza mais de 20.
A linha K estocástica cruza abaixo da linha estocástica da linha D estocástica que cruza abaixo de 80.
O mesmo que Short Stop Loss Hit Target atingiu o final do dia de negociação.
O mesmo que comprar Stop Loss Hit Target atingiu o final do dia de negociação.
Sistema de Negociação Estocástico Intraday - Código AFL.
Screenshot da AFL.
Sistema de Negociação Estocástico Intraday & # 8211; Relatório Backtest.
Faça o download do relatório detalhado de backtest aqui.
Equity Curve.
Tabela de lucros.
Esta estratégia intradía de seguimento estratégico tem sido lucrativa todos os anos de 2018 a 2017.
Configurações adicionais de Amibroker para backtesting.
Goto Symbol - & gt; Informação e especifique o tamanho do lote e o requisito de margem. A captura de tela abaixo mostra o tamanho do lote de 75 e o requisito de margem de 10% para NSE Nifty:
Aviso Legal:
Todos os AFL publicados nesta seção são para fins de aprendizagem. Trading Tuitions não é necessariamente do próprio AFL's e não temos direitos de propriedade intelectual sobre eles. Podemos copiar AFLs úteis de fóruns públicos e publicá-lo nesta seção em um formato apresentável. A intenção não é copiar o trabalho de ninguém, mas compartilhar conhecimento. Se você encontrar algum conteúdo enganoso ou não reprodutível, por favor, informe-nos em s & # x75; p & # x70; & # x6f; r & # x74; & # 64; & # 116; & # x72; a & # x64; i & # 110 ; & # x67; t & # x75; i & # 116; & # x69; o & # x6e; & # x73;. & # x63; o & # 109;
Pós-navegação.
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2 Comentários.
querido senhor código de erro 61.
Oi intrested em aprender e corretor estabelecendo e afl codificando e aprendendo novas estratégias. guie-me gentilmente no mesmo.
Sistemas de negociação intraday com dados de fim de dia: estudo de pontos pivô.
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Esta publicação examina algumas idéias do sistema de negociação intradiário usando dados de preço de fim de dia e pontos de pivô.
Os leitores estarão cientes de que eu uso Amibroker e Norgate Premium Data para construir sistemas comerciais e testar idéias comerciais. Estes dados são EOD (fim de dia), o que significa que ele contém apenas os preços aberto, alto, baixo e fechado para cada dia de negociação completo.
Em outras palavras, os dados não incluem quaisquer cotações de preço intradiário, nem mesmo ao nível horário. Esses dados são, portanto, perfeitos para sistemas de negociação de médio e longo prazo, mas é perfeitamente inútil para operações de curto prazo.
Você vê, mesmo que não tenhamos nenhuma cotação de preço intradiária, ainda é possível testar algumas idéias comerciais interessantes de curto prazo. Deixe-nos ver como.
Sistemas de negociação intraday com dados EOD.
Por muito tempo, não consegui perceber que apenas porque não temos citações intradiárias não significa que não possamos testar algumas idéias de curto prazo.
Temos os preços aberto, alto, baixo e próximo disponíveis. Podemos, portanto, comprar on-line e vender no fechamento; uma idéia de negociação de curto prazo em si mesma. Também podemos negociar no fechamento e vender ao ar livre, uma idéia de negociação durante a noite.
Então, vejamos algumas idéias mais criativas para o comércio intradiário.
Pontos de pivô.
Os pontos de pivô são níveis pré-determinados que muitos comerciantes do dia olham para ajudar a tomar decisões comerciais. Eles são calculados usando a faixa de preço do dia anterior e consistem no nível de pivô principal, depois em três níveis de suporte e três níveis de resistência, colocados abaixo e acima do pivô, respectivamente.
Você pode ler mais sobre pivôs e como eles são calculados aqui. Mas, essencialmente, os pivôs são os principais níveis intradiários que muitos comerciantes tomam conhecimento. Uma vez que os pivôs são calculados usando a ação de preço do dia anterior, podemos usá-los para testar algumas idéias interessantes.
No teste um, nós levamos dados EOD para o contrato de futuros E-mini S & amp; P 500 (referido como & # 8216; & amp; ES & # 8217; por Dados Premium) e nós compramos o mercado sempre que ele abre abaixo dele & # 8217; s pivô. Nós vendemos no fechamento.
Para manter as coisas simples, usaremos um tamanho de posição fixo de 1 contrato. O valor do ponto é fixado em US $ 50, a comissão é fixada em US $ 15 por comércio e o capital inicial é de US $ 100.000. (Para obter mais informações sobre a configuração de back-tests para futuros usando Amibroker, consulte aqui).
Teste uma regra:
• Se @ES abrir abaixo do pivô do & # 8217; comprar no open & amp; vender no fechamento.
• Tamanho da posição = 1 contrato, fixo.
O código a seguir é usado para calcular os níveis do pivô:
P = Pivot = Ref ((Alto + Baixo + Fechado) / 3, -1);
Teste um resultado:
Como você pode ver, o funcionamento deste sistema entre 1/1/2002 e 1/1/2018 produziu um retorno anual composto de 1,98% com uma redução máxima de -18,87% em 1329 transações.
O índice de vitórias é adequado, mas a relação CAR / MDD não é particularmente atraente. Então decidi testar algumas outras variações de pivôs usando as mesmas configurações. Os resultados são mostrados abaixo:
Comprar o mercado quando o mercado se abre sob o pivô e vender no fechamento foi a variável de melhor desempenho. Pode haver algum potencial de desenvolvimento, introduzindo tempos de espera mais longos, um filtro de mercado ou adicionando regras e complexidade extras.
Usando comissões (otimistas) de US $ 15 por comércio, é difícil encontrar um sistema de negociação simples que funcione bem para o futuro E-Mini. O E-Mini é um mercado particularmente apertado para o comércio e os comerciantes podem ter mais sucesso com instrumentos mais voláteis, como Dow Jones Average, Nasdaq, FTSE 100 ou DAX.
No teste dois, vamos usar as mesmas configurações do teste e ficar com o E-Mini.
Desta vez, vamos comprar o índice aberto, desde que o aberto seja inferior ao pivô E mais alto que o segundo suporte. Se o mercado tocar o terceiro suporte, venderemos nesse nível, se não, vamos vender no fechamento.
Teste duas regras:
• Se @ES abrir entre o pivô e o segundo suporte, compre em aberto.
• Se o mercado se processar em S3 ou abaixo dele, saia em S3. Caso contrário, saia no fechamento.
• Tamanho da posição = 1 contrato, fixo.
Para configurar isso corretamente, usei a fórmula abaixo. O preço de venda S3 foi arredondado para o número inteiro mais próximo, uma vez que o E-Mini possui um tamanho de 0,25. Provavelmente há uma maneira melhor de fazê-lo.
Teste dois resultados.
A execução do teste no E-Mini entre 1/1/2002 e 1/1/2018 retornou um CAR de 1,63% com uma redução máxima de -21,79 %% de 1318 transações.
O sistema foi executado fora de amostra e produziu um CAR de 3,98% com uma redução máxima de -6,84% de 122 transações. A curva de equidade para o período OOS é mostrada abaixo:
O teste dois melhorou no período fora da amostra do que no período de amostragem, embora com menos negócios. Pode haver algum potencial de desenvolvimento, adicionando regras extras e experimentando diferentes níveis de risco. Novamente, o E-Mini pode não ser o melhor contrato para testar. Talvez uma mercadoria, como ouro ou petróleo bruto, faria melhor.
Teste Três.
Em nosso teste final, vamos retornar às regras mostradas no teste um, mas vamos testá-los em ações do universo S & amp; P 100 e não usaremos nenhuma margem. Em vez disso, usaremos um capital inicial de US $ 100.000 e alocaremos 20% de capital para cada comércio.
Desta vez, sempre que um estoque abrir abaixo do primeiro suporte, compraremos ao ar livre com 20% de nosso capital e venderemos no fechamento. As comissões são fixadas em US $ 0,01 por ação e apenas 1 comércio pode ser feito de cada vez. Algumas condições extras são usadas para fins de liquidez.
Teste três regras:
• Se um estoque for aberto abaixo, ele compra no aberto e venda no fechamento.
• Universo: S & amp; P 100 incluindo componentes históricos.
• Tamanho da posição = 20%
• Capital inicial = $ 100,000.
• Tamanho da carteira = 1.
• Regra de liquidez = preço aberto é maior do que $ 1.
• Regra de liquidez = volume médio de 25 dias é superior a 100000.
• Comissões = $ 0,01 por ação.
Teste três resultados:
Executando o teste entre 1/1/2002 e 1/1/2018, retornou os seguintes resultados e curva de equidade:
Aqui está a curva de equidade fora de amostra para 1/1/2018 & # 8211; 1/5/2018:
O comércio de melhor desempenho na amostra foi Amazon $ AMZN, que foi comprado em 23 de outubro de 2008 (comércio mostrado pela seta verde):
Os resultados do teste três mostram potencial para desenvolvimento posterior, que pode vir na forma de períodos de espera mais longos, mecanismo de classificação melhorado, adicionando um filtro de tempo de mercado, complexidade adicional e dimensionamento de posição diferente.
Os resultados sugerem que a negociação de ações individuais pode ser mais fácil do que negociar contratos de futuros como o E-Mini, e isso pode ser porque as ações individuais provavelmente serão menos eficientes do que os mercados de futuros de alto volume.
Conclusão & amp; Críticas.
Até agora, houve testes de estresse limitados aplicados a essas idéias comerciais. A análise de Monte-Carlo seria benéfica e também devemos testar uma derrapagem mais rigorosa.
Ao fazer alguns ajustes para o dimensionamento da posição na estratégia três, é possível obter alguns retornos extraordinários (50% -70% de RATO com apenas redução menor), mas seja avisado.
O problema com o teste três é que ele depende de obter enchimentos de preço precisos ao ar livre, o que nem sempre é uma tarefa fácil. Os spreads de lances / pedidos geralmente se ampliam abertamente, de modo que (dependendo da liquidez do estoque) é necessário aumentar as estimativas de deslizamento. Para isso, eu recomendo a configuração de comissões de 0,2% ou 0,5% até 1% por troca e re-execução do sistema.
Infelizmente, estimar a quantidade correta de deslizamento a usar não é uma tarefa fácil, uma vez que os spreads de oferta / oferta mudam ao longo do dia, à medida que a liquidez aumenta e diminui. Para alguns estoques de alto volume, o spread pode ser tão baixo quanto 0,05% por cada caminho, mas para outros (como estoque de moeda de um centavo) pode ser tão alto quanto 20%!
Então, quando você testar estratégias como essa, anote os spreads de oferta / solicitação e certifique-se de ter suposições realistas sobre os estoques que pretende negociar e o deslizamento provável que você enfrentará.
Meu conselho seria ser conservador com estimativas de derrapagem e também, usar algum critério ao tomar sinais. Se um estoque abrir abaixo S2 em algumas notícias muito ruins, então você provavelmente será melhor ignorando o sinal. Na parte superior, se abrir mais baixo do que S2 sem motivo aparente, esse pode ser um bom sinal a tomar.
Além disso, onde o teste três está em causa, você precisa ser capaz de procurar entradas de um número amplo de ações, diretamente no lado aberto. A procura de configurações no pré-mercado e executá-las com uma ordem MOO é uma consideração que pode valer a pena investigar e isso é algo que pode ser possível com as ferramentas de digitalização no Interactive Brokers.
Em geral, o principal ponto deste artigo foi apresentar algumas idéias sobre como negociar intraday usando dados do EOD e espero ter despertado um pouco sua imaginação.
Há mais centenas de idéias que podem ser testadas. Como usar o Bollinger Band do final do dia anterior como um nível para comprar. Ou talvez o nível médio móvel do dia anterior.
Ou, poderíamos tentar uma tendência seguindo o sistema, especificando nosso preço de compra intradiário como a alta de x número de barras atrás. Se você tentar usar essas idéias, por favor me avise nos comentários.
Descargo de responsabilidade: o desempenho passado não é garantia de retornos futuros, você deve fazer sua própria due diligence. Não deve ser responsabilizada por erros, erros de cálculo ou perdas comerciais. Leia o aviso completo.
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2 opiniões.
na linha acima, qual é o significado de & # 8221; Ref () & # 8221;
o que significa "# 8212; Ref ()
Ref é usado para & # 8216; referência & # 8217; Barras anteriores ou futuras. Por exemplo, Ref (C, -1) retorna a barra anterior # 8217; s perto.
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Pesquisa.
JB Marwood.
Tradutor independente, analista e escritor.
JB Marwood é um comerciante independente e escritor especializado em sistemas mecânicos de negociação. Ele começou sua carreira comercializando o FTSE 100 e German Bund para uma casa comercial em Londres e agora trabalha com sua própria empresa. Ele também escreve para Seeking Alpha e outras publicações financeiras. Google+
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A solução final de gerenciamento de portfólios.
WiseTrader Toolbox.
Sistema de negociação intraday baseado em Ciclo Ehlers e teoria do filtro de tendências para Amibroker (AFL)
Com base na Ehler & # 8217; s & # 8220; Ciclo n Trend Filter Theory & # 8221 ;, Eu fiz um Sistema de Negociação IntraDay AFL Principalmente para NIFTY & amp; BANKNIFTY (5 Mnt TF):
1. Ele funciona no mercado MCX também, mas você precisa mudar a entrada & amp; Configurações do tempo de saída.
2. Funciona melhor em 5 Mnt TF.
3. O coração da AFL não é meu em Entirety, eu sintonizei Tweaked n Adicionado n Modded para torná-lo um sistema de negociação IntraDay.
4. Plz Note que não traz preço, então é uma boa idéia traçar um & # 8220; Preço básico afl & # 8221; em um painel inferior para ter uma perspectiva clara. & # 8212; & gt; irá carregar a imagem amanhã durante o Live Market.
5. My Historical DataBase é limitado e os resultados do BackTest no meu DB limitado são muito Heartening (NIFTY e BANKNIFTY) e, portanto, aplique BackTest extensivamente em um banco de dados maior e gimme FeedBack e eu adicionarei recursos como TSL etc. com base no seu FeedBack .
Minhas 4 melhores técnicas de negociação intradiária.
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Eu não faço muito dia de negociação já que é incrivelmente difícil encontrar técnicas de negociação intradiária rentáveis.
Por um lado, é muito difícil competir contra todas as máquinas algorítmicas, bancos e comerciantes de alta freqüência.
Por outro lado, eu prefiro trocar mecanicamente e é quase impossível criar um sistema comercial comercial intradiário rentável. Uma vez que as comissões e o deslizamento são atendidos, a maioria dos sistemas de negociação intradiária falha. E, mesmo que você encontre uma vantagem, geralmente ganhou por muito tempo.
Por isso, acredito que é melhor usar sistemas de negociação mecânica em prazos mais longos. Por prazos mais curtos, acredito que os comerciantes devem recomendar uma abordagem tanto mecânica quanto discricionária.
Você pode usar um sistema de negociação lucrativo ou rentável como base e usar sua experiência e intuição para escolher os melhores negócios a serem realizados. Eu chamo essa abordagem & # 8216; juntando-se com os robôs & # 8216 ;.
Porque, se você pode combinar a mente humana com o computador, ela dá a melhor chance de sucesso. (E assim é como os humanos conseguiram vencer alguns dos computadores mais sofisticados que jogam xadrez).
Esta é a essência de como negocio e mantenho uma série de sistemas de negociação de curto prazo e de longo prazo que eu uso para administrar meu portfólio. Essas estratégias foram testadas em dados históricos e no trabalho em diferentes tipos de condições de mercado. Além disso, eu mantenho um pote separado de capital disponível para capitalizar as oportunidades intradias de curto prazo quando elas surgem.
O que nunca mais faço é assistir a tela o dia todo. Eu simplesmente não gosto de ver os gráficos de preços passar por horas e achar isso uma imensa perda de tempo. Especialmente quando há tantas coisas mais cumprindo que você poderia estar fazendo com sua vida. É por isso que eu uso esses sistemas de negociação e gasto menos de uma hora por dia atualizando e organizando meus negócios.
A leitura do gráfico é uma habilidade.
Mas não me interprete mal, a leitura do gráfico é uma habilidade definitiva e se você quer ser um bom comerciante do dia, então você definitivamente precisará colocar algum tempo de tela sério. É preciso muita prática para tornar-se adepto da leitura de gráficos e acredito que o aspecto mais importante disso é assistir como os gráficos reagem a determinados eventos. É com isso que eu tive o maior sucesso durante o meu tempo, e em minha mente, esta é a chave por trás de prever futuros movimentos de preços.
Mas agora deixe entrar as minhas quatro técnicas favoritas de negociação intradiária. Estes são os que eu tive o maior sucesso no passado:
Técnicas de negociação intradiária.
1 - Níveis de pivô.
Antes de trabalhar em uma empresa comercial, nunca tinha ouvido falar de pontos de pivô, mas hoje em dia penso que a maioria dos comerciantes sabe sobre eles.
Os níveis de pivô retornam aos dias do pregão e antes da decimalização dos títulos, mas eles ainda são usados hoje por muitos comerciantes intradía.
Por tantos dias comerciantes e # 8216; locais e # 8217; Olhe para os níveis de pivô, eles fornecem excelentes níveis de suporte e resistência no mercado. Todo mundo está olhando para eles, o que significa que eles são mais propensos a fornecer pontos de viragem significativos. Eles têm um cálculo simples que é calculado usando os preços de ontem e isso significa que os níveis se adaptam constantemente ao mercado.
Eu trabalhei hoje em duas empresas comerciais e em ambas as empresas, os comerciantes analisariam os pivôs. Mesmo que eles não negociassem diretamente os pivôs, todos os comerciantes tinham uma idéia de onde eles estavam e o que poderia acontecer quando um ponto de pivô estava se aproximando.
Como usar pivôs intraday.
Lembre-se sempre que o pivô é o nível mais importante. Quando o mercado está acima do pivô, é um sinal de alta e quando o mercado está abaixo do pivô, ele é descendente.
Consequentemente, alguns comerciantes só comprarão quando o mercado estiver acima do pivô, e eles só terão negócios curtos quando o mercado estiver abaixo do pivô.
Os outros níveis de suporte e resistência são geralmente muito bons níveis para obter lucros e gerenciar o comércio.
Ocasionalmente, quando o mercado é particularmente sobrecompra ou sobrevenda (procure um RSI elevado ou uma pontuação momentânea), os níveis podem ser usados para fazer negócios de reversão.
Exemplo de nível de pivô.
Dê uma olhada neste exemplo recente no EURUSD. Você pode ver que o mercado toca os níveis de pivô chave regularmente; pivô, R1, R2, S1 e S2 particularmente. Os comerciantes sabem onde esses níveis são, por isso, eles costumam levar seus lucros e fazer seus negócios em torno do mesmo lugar.
* Gráficos corteses do IG Index.
Uma estratégia? Compre quando o mercado empurra o pivô com convicção, tire a metade da sua posição em R1 e tente vender o resto em R2. Você pode manter sua parada abaixo S1 e usar a distância entre S1 e sua entrada para calcular o tamanho da sua posição (com base em um risco atrativo: taxa de recompensa).
Por exemplo, se a diferença entre sua entrada e S1 for de 30 pips, você pode fazer o seu lucro atingir 60 pips, procurando um risco 2: 1: recompensa. Você pode usar os níveis para ajustar melhor os melhores pontos de saída.
Além disso, fique atento ao impulso e outros indicadores como RSI, médias móveis e Bollinger Bands. Como você pode ver no próximo gráfico, se o RSI está sobrecompra e o mercado está em um nível de resistência (como abaixo) que será um bom momento para vender. Da mesma forma, se o RSI é sobrevendido e o mercado está em um nível de suporte, esse é um motivo extra para comprar.
Em outro artigo, vejo pontos de pivô em profundidade e teste estes níveis usando dados históricos para ver se um bom sistema comercial pode ser desenvolvido. Confira quando tiver tempo.
2 - Trading The News.
Outro método eficaz para negociação intradiária é trocar notícias e relatórios econômicos. Quando aparece uma notícia positiva, você quer comprar o mercado e quando uma notícia negativa sair, você quer vender.
É claro que a negociação de notícias não é tão fácil quanto parece, especialmente quando você é comerciante de varejo e os bancos e os comerciantes de fundos de hedge têm acesso a todos os feeds de notícias mais rápidos e fontes internas. Os algoritmos de alta freqüência (HFT), por exemplo, são capazes de analisar e reagir a relatórios econômicos em uma fração de segundo, tornando impossível competir.
A solução é manter apenas os maiores lançamentos de notícias que realmente movem os mercados e usam sua intuição para assumir o melhor risco: as posições de recompensa.
Em alguns casos, você pode querer assumir uma posição antes que a novidade apareça. Dessa forma, você pode gerenciar seu comércio e entrar antes da mudança. Mais uma vez, não é fácil, mas grandes lucros podem ser feitos se você chegar no lado direito do comércio, conforme demonstrado por esses comerciantes que obtiveram acesso ilegal a estatísticas econômicas e ganharam milhões.
Tudo sobre probabilidades.
Prever o resultado de lançamentos econômicos ou relatórios de ganhos pode não ser possível, mas é possível analisar a ação de preços e fazer apostas cuidadas com base em risco.
Por exemplo, se uma notícia forte, positiva, surgir e o mercado se esforça para subir como deveria, esse é um sinal importante que deve ser levado em consideração.
Neste caso, a ação de preços está sugerindo que não há compradores suficientes, mesmo que o mercado acabe de ter boas notícias. Isso significa resistência, e quando a boa notícia desaparece, ou quando saem más notícias, o mercado poderia cair facilmente.
Ser capaz de interpretar a ação do preço em relação aos eventos é absolutamente chave.
Recentemente, as folhas de pagamento não agrícolas dos EUA saíram pior do que o esperado, mas o mercado mal mudou. Por quê? Porque simplesmente não havia vendedores suficientes para levar o mercado mais baixo. Os mercados tomam a linha de menor resistência, então quando as más notícias foram completamente absorvidas, o mercado acabou indo mais alto.
Quais lançamentos de notícias para assistir a negociação intradiária.
Muitos lançamentos de notícias não têm efeito, mas os melhores lançamentos de notícias para futuros comerciantes estão listados abaixo:
- Folhas de pagamento não agrícolas (movimento médio de US $ 100 de 100-150 pips)
- Anúncios do banco central (especialmente as decisões sobre taxas de juros)
- Balança comercial dos EUA (média de 70 pips)
A chave com o comércio de notícias não é acompanhar o sentimento do mercado; você precisa descobrir o que o mercado espera e, se necessário, tomar uma posição contra a multidão - se as probabilidades forem a seu favor. Por exemplo, se o mercado estiver preciando uma chance de 70% de que o Fed eleve as taxas de juros e você tenha apenas 25% de chance, então ir contra o mercado oferece um comércio com grande risco: recompensa.
O comércio de notícias pode ser rentável, mas geralmente requer um pensamento rápido e um pouco de preparação. Seja o que for, é sempre melhor experimentá-lo por um tempo em um simulador de negociação.
Se você está interessado em mais notícias e estratégias dirigidas a eventos, você pode querer verificar a Quantpedia, que tem um banco de dados de mais de 200 estratégias de negociação quantitativas para ações, moedas e futuros. Existem estratégias baseadas em eventos, bem como em métodos de longo prazo e esse é um dos meus recursos favoritos para encontrar idéias comerciais.
3 - Scalping.
Scalping requer habilidade, mas é uma das técnicas de negociação intradiária mais populares. O método de escalar é levar muitos negócios com tempos de espera curtos, na esperança de capturar um ou dois pips aqui e ali, construindo-os enquanto você vá.
Cada vez mais, os comerciantes usam algoritmos para calcular baixas ineficiências no mercado e couro cabeludo, um par de carrapatos aqui e ali, particularmente nos mercados cambiais. Escusado será dizer que o escalpelo requer spreads extremamente apertados, muita prática e muita habilidade.
Se você se envolver em escalar também é uma boa idéia para se inscrever com uma empresa de desconto, pois você pode recuperar algumas das suas comissões desse jeito. Mas eu certamente ficaria longe de qualquer sistema de negociação intradiário que afirma escalar os mercados, pois provavelmente não é verdade.
Eu não sou um grande fã de escalar, pois geralmente é uma técnica que exige muito tempo de tela e disciplina. Não é incomum ver scalpers criar um valor de lucro de um mês e limpá-los em alguns momentos de fraqueza.
4 - Eventos imprevistos.
Muitas vezes, os comércios de curto prazo não são melhores do que um flip de moeda e você teria tanto sucesso indo para o cassino e apostando em preto na mesa de roleta.
No entanto, outra vez que eu me envolveria é se eu vejo uma oportunidade surgir, que é bom demais para perder.
Por exemplo, talvez um estoque tenha sido vendido de forma muito agressiva em um número de ganhos ruim, ou talvez haja sido um desastre natural ou um evento de choque. Há oportunidades nestes negócios, mas eles não comparecem com isso muitas vezes.
Eles geralmente envolvem uma grande quantidade de incerteza e emoção. Assim, a chave geralmente é para assumir uma posição contrária (trocar o outro caminho para todos), então fique disciplinado e tente não se mexer.
Por exemplo, a venda maciça em USD / CHF em janeiro de 2018, quando o banco nacional suíço removeu os controles de câmbio contra o euro e o franco reagrupado por proporções históricas. Este foi um evento imprevisto que pegou muitos comerciantes de forex de surpresa e enviou algumas empresas forex em liquidação.
Mas, como você pode ver no gráfico, também houve uma grande sobre-reação (devido à venda forçada) e tomar o lado oposto do comércio no dia seguinte teria sido o momento perfeito para comprar. Como é claro, os mercados geralmente reagem de maneira exagerada e muitas vezes paga para o outro lado.
Como outro exemplo, lembre-se do flash crash de 2018 quando o S & amp; P 500 caiu quase 10% em questão de minutos. Isso teria levado muitos comerciantes, mas se você estivesse alerta e à margem, você pode ter conseguido entrar e ganhar um rápido lucro quando o mercado se recuperou da posição aparentemente sobrevendida.
Finalmente, aqui é um gráfico do Nikkei japonês após o trágico terremoto e tsunami em 2018:
Na época, havia pânico generalizado, devastação, caos, e todos venderam suas propriedades japonesas por medo. Não é bom lucrar com um desastre natural, mas se você tivesse dito no momento & # 8220; acho que isso é um pouco exagerado, acho que o Japão ficará bem e # 8221; Você teria feito dinheiro comprando o mergulho. E, de certa forma, você ajudou a apoiar o país na hora da necessidade.
Olhando para trás, o Nikkei acabou revisitando esses mínimos, mas no momento do desastre, havia lucros rápidos disponíveis para os comerciantes intradiários que reagissem aos eventos.
Recursos adicionais.
- Você também pode gostar da minha lista dos melhores cursos de negociação para iniciantes.
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Obrigado por ler!
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6 opiniões.
12 de janeiro de 2018.
14 de setembro de 2017.
Apreciar suas ótimas observações. Eu concordo com os pontos Pivot. Você acha que isso se aplica a todos os ativos negociados nos EUA, principalmente alguns pares de moeda e índices, talvez produtos-chave?
Suas valiosas ideias são verdadeiramente apreciadas.
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JB Marwood.
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JB Marwood é um comerciante independente e escritor especializado em sistemas mecânicos de negociação. Ele começou sua carreira comercializando o FTSE 100 e German Bund para uma casa comercial em Londres e agora trabalha com sua própria empresa. Ele também escreve para Seeking Alpha e outras publicações financeiras. Google+
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Tuições comerciais.
O comércio diário pode ser complicado e imprevisível se você não entender o básico por trás disso. Você precisa estar armado com indicadores e padrões confiáveis para ser bem sucedido na negociação intradiária. O estocástico é um desses indicadores que tem sido redondo há muito tempo. É adequado para negociação intradiária, bem como negociação de swing. Nesta publicação, exploramos um dos sistemas de negociação estocástica intraday, que deu 63%
retornos compostos anuais nos últimos 3 anos. Além disso, o código Amibroker AFL para este sistema foi fornecido.
O que é indicador estocástico e como é calculado?
O estocástico é um indicador de impulso que mostra a força da tendência atual. Faz isso comparando o preço atual com a faixa de preços dentro de um período de lookback definido. É um oscilador e seu valor varia de 0 a 100, portanto também pode identificar os níveis de preços de sobrecompra e sobrevenda com muita precisão.
O indicador estocástico foi desenvolvido por George C Lane em 1950 & # 8217; s. De acordo com uma entrevista com Lane, o Oscilador Estocástico "não segue o preço, não segue o volume ou algo assim. Isso segue a velocidade ou o impulso do preço. Como regra, o impulso muda de direção antes do preço. "
O indicador estocástico é calulcado usando a fórmula abaixo:
% K = (Current Close & # 8211; Lower Low) / (High High & # 8211; Lower Low) * 100.
Menor baixo = menor baixo para o período de look-back.
Mais alto alto = maior alto para o período de look-back.
O período padrão de look-back é de 14 dias, que pode ser alterado dependendo da segurança negociada. Os sinais de negociação são gerados quando a linha% K de Stochastic cruza a linha% D.
Divergências estocásticas também podem determinar com precisão as reversões de preços. A divergência ocorre quando a direção da tendência do preço e a direção da tendência do indicador estão se movendo na direção oposta.
Continue a ler para ver uma p.
Leia nosso artigo sobre o tutorial da AFL aqui.
Sistema de Negociação Estocástico Intraday & # 8211; Visão geral da AFL.
A linha K estocástica cruza a linha estocástica da linha D estocástica que cruza mais de 20.
A linha K estocástica cruza abaixo da linha estocástica da linha D estocástica que cruza abaixo de 80.
O mesmo que Short Stop Loss Hit Target atingiu o final do dia de negociação.
O mesmo que comprar Stop Loss Hit Target atingiu o final do dia de negociação.
Sistema de Negociação Estocástico Intraday - Código AFL.
Screenshot da AFL.
Sistema de Negociação Estocástico Intraday & # 8211; Relatório Backtest.
Faça o download do relatório detalhado de backtest aqui.
Equity Curve.
Tabela de lucros.
Esta estratégia intradía de seguimento estratégico tem sido lucrativa todos os anos de 2018 a 2017.
Configurações adicionais de Amibroker para backtesting.
Goto Symbol - & gt; Informação e especifique o tamanho do lote e o requisito de margem. A captura de tela abaixo mostra o tamanho do lote de 75 e o requisito de margem de 10% para NSE Nifty:
Aviso Legal:
Todos os AFL publicados nesta seção são para fins de aprendizagem. Trading Tuitions não é necessariamente do próprio AFL's e não temos direitos de propriedade intelectual sobre eles. Podemos copiar AFLs úteis de fóruns públicos e publicá-lo nesta seção em um formato apresentável. A intenção não é copiar o trabalho de ninguém, mas compartilhar conhecimento. Se você encontrar algum conteúdo enganoso ou não reprodutível, por favor, informe-nos em s & # x75; p & # x70; & # x6f; r & # x74; & # 64; & # 116; & # x72; a & # x64; i & # 110 ; & # x67; t & # x75; i & # 116; & # x69; o & # x6e; & # x73;. & # x63; o & # 109;
Pós-navegação.
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2 Comentários.
querido senhor código de erro 61.
Oi intrested em aprender e corretor estabelecendo e afl codificando e aprendendo novas estratégias. guie-me gentilmente no mesmo.
Sistemas de negociação intraday com dados de fim de dia: estudo de pontos pivô.
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Esta publicação examina algumas idéias do sistema de negociação intradiário usando dados de preço de fim de dia e pontos de pivô.
Os leitores estarão cientes de que eu uso Amibroker e Norgate Premium Data para construir sistemas comerciais e testar idéias comerciais. Estes dados são EOD (fim de dia), o que significa que ele contém apenas os preços aberto, alto, baixo e fechado para cada dia de negociação completo.
Em outras palavras, os dados não incluem quaisquer cotações de preço intradiário, nem mesmo ao nível horário. Esses dados são, portanto, perfeitos para sistemas de negociação de médio e longo prazo, mas é perfeitamente inútil para operações de curto prazo.
Você vê, mesmo que não tenhamos nenhuma cotação de preço intradiária, ainda é possível testar algumas idéias comerciais interessantes de curto prazo. Deixe-nos ver como.
Sistemas de negociação intraday com dados EOD.
Por muito tempo, não consegui perceber que apenas porque não temos citações intradiárias não significa que não possamos testar algumas idéias de curto prazo.
Temos os preços aberto, alto, baixo e próximo disponíveis. Podemos, portanto, comprar on-line e vender no fechamento; uma idéia de negociação de curto prazo em si mesma. Também podemos negociar no fechamento e vender ao ar livre, uma idéia de negociação durante a noite.
Então, vejamos algumas idéias mais criativas para o comércio intradiário.
Pontos de pivô.
Os pontos de pivô são níveis pré-determinados que muitos comerciantes do dia olham para ajudar a tomar decisões comerciais. Eles são calculados usando a faixa de preço do dia anterior e consistem no nível de pivô principal, depois em três níveis de suporte e três níveis de resistência, colocados abaixo e acima do pivô, respectivamente.
Você pode ler mais sobre pivôs e como eles são calculados aqui. Mas, essencialmente, os pivôs são os principais níveis intradiários que muitos comerciantes tomam conhecimento. Uma vez que os pivôs são calculados usando a ação de preço do dia anterior, podemos usá-los para testar algumas idéias interessantes.
No teste um, nós levamos dados EOD para o contrato de futuros E-mini S & amp; P 500 (referido como & # 8216; & amp; ES & # 8217; por Dados Premium) e nós compramos o mercado sempre que ele abre abaixo dele & # 8217; s pivô. Nós vendemos no fechamento.
Para manter as coisas simples, usaremos um tamanho de posição fixo de 1 contrato. O valor do ponto é fixado em US $ 50, a comissão é fixada em US $ 15 por comércio e o capital inicial é de US $ 100.000. (Para obter mais informações sobre a configuração de back-tests para futuros usando Amibroker, consulte aqui).
Teste uma regra:
• Se @ES abrir abaixo do pivô do & # 8217; comprar no open & amp; vender no fechamento.
• Tamanho da posição = 1 contrato, fixo.
O código a seguir é usado para calcular os níveis do pivô:
P = Pivot = Ref ((Alto + Baixo + Fechado) / 3, -1);
Teste um resultado:
Como você pode ver, o funcionamento deste sistema entre 1/1/2002 e 1/1/2018 produziu um retorno anual composto de 1,98% com uma redução máxima de -18,87% em 1329 transações.
O índice de vitórias é adequado, mas a relação CAR / MDD não é particularmente atraente. Então decidi testar algumas outras variações de pivôs usando as mesmas configurações. Os resultados são mostrados abaixo:
Comprar o mercado quando o mercado se abre sob o pivô e vender no fechamento foi a variável de melhor desempenho. Pode haver algum potencial de desenvolvimento, introduzindo tempos de espera mais longos, um filtro de mercado ou adicionando regras e complexidade extras.
Usando comissões (otimistas) de US $ 15 por comércio, é difícil encontrar um sistema de negociação simples que funcione bem para o futuro E-Mini. O E-Mini é um mercado particularmente apertado para o comércio e os comerciantes podem ter mais sucesso com instrumentos mais voláteis, como Dow Jones Average, Nasdaq, FTSE 100 ou DAX.
No teste dois, vamos usar as mesmas configurações do teste e ficar com o E-Mini.
Desta vez, vamos comprar o índice aberto, desde que o aberto seja inferior ao pivô E mais alto que o segundo suporte. Se o mercado tocar o terceiro suporte, venderemos nesse nível, se não, vamos vender no fechamento.
Teste duas regras:
• Se @ES abrir entre o pivô e o segundo suporte, compre em aberto.
• Se o mercado se processar em S3 ou abaixo dele, saia em S3. Caso contrário, saia no fechamento.
• Tamanho da posição = 1 contrato, fixo.
Para configurar isso corretamente, usei a fórmula abaixo. O preço de venda S3 foi arredondado para o número inteiro mais próximo, uma vez que o E-Mini possui um tamanho de 0,25. Provavelmente há uma maneira melhor de fazê-lo.
Teste dois resultados.
A execução do teste no E-Mini entre 1/1/2002 e 1/1/2018 retornou um CAR de 1,63% com uma redução máxima de -21,79 %% de 1318 transações.
O sistema foi executado fora de amostra e produziu um CAR de 3,98% com uma redução máxima de -6,84% de 122 transações. A curva de equidade para o período OOS é mostrada abaixo:
O teste dois melhorou no período fora da amostra do que no período de amostragem, embora com menos negócios. Pode haver algum potencial de desenvolvimento, adicionando regras extras e experimentando diferentes níveis de risco. Novamente, o E-Mini pode não ser o melhor contrato para testar. Talvez uma mercadoria, como ouro ou petróleo bruto, faria melhor.
Teste Três.
Em nosso teste final, vamos retornar às regras mostradas no teste um, mas vamos testá-los em ações do universo S & amp; P 100 e não usaremos nenhuma margem. Em vez disso, usaremos um capital inicial de US $ 100.000 e alocaremos 20% de capital para cada comércio.
Desta vez, sempre que um estoque abrir abaixo do primeiro suporte, compraremos ao ar livre com 20% de nosso capital e venderemos no fechamento. As comissões são fixadas em US $ 0,01 por ação e apenas 1 comércio pode ser feito de cada vez. Algumas condições extras são usadas para fins de liquidez.
Teste três regras:
• Se um estoque for aberto abaixo, ele compra no aberto e venda no fechamento.
• Universo: S & amp; P 100 incluindo componentes históricos.
• Tamanho da posição = 20%
• Capital inicial = $ 100,000.
• Tamanho da carteira = 1.
• Regra de liquidez = preço aberto é maior do que $ 1.
• Regra de liquidez = volume médio de 25 dias é superior a 100000.
• Comissões = $ 0,01 por ação.
Teste três resultados:
Executando o teste entre 1/1/2002 e 1/1/2018, retornou os seguintes resultados e curva de equidade:
Aqui está a curva de equidade fora de amostra para 1/1/2018 & # 8211; 1/5/2018:
O comércio de melhor desempenho na amostra foi Amazon $ AMZN, que foi comprado em 23 de outubro de 2008 (comércio mostrado pela seta verde):
Os resultados do teste três mostram potencial para desenvolvimento posterior, que pode vir na forma de períodos de espera mais longos, mecanismo de classificação melhorado, adicionando um filtro de tempo de mercado, complexidade adicional e dimensionamento de posição diferente.
Os resultados sugerem que a negociação de ações individuais pode ser mais fácil do que negociar contratos de futuros como o E-Mini, e isso pode ser porque as ações individuais provavelmente serão menos eficientes do que os mercados de futuros de alto volume.
Conclusão & amp; Críticas.
Até agora, houve testes de estresse limitados aplicados a essas idéias comerciais. A análise de Monte-Carlo seria benéfica e também devemos testar uma derrapagem mais rigorosa.
Ao fazer alguns ajustes para o dimensionamento da posição na estratégia três, é possível obter alguns retornos extraordinários (50% -70% de RATO com apenas redução menor), mas seja avisado.
O problema com o teste três é que ele depende de obter enchimentos de preço precisos ao ar livre, o que nem sempre é uma tarefa fácil. Os spreads de lances / pedidos geralmente se ampliam abertamente, de modo que (dependendo da liquidez do estoque) é necessário aumentar as estimativas de deslizamento. Para isso, eu recomendo a configuração de comissões de 0,2% ou 0,5% até 1% por troca e re-execução do sistema.
Infelizmente, estimar a quantidade correta de deslizamento a usar não é uma tarefa fácil, uma vez que os spreads de oferta / oferta mudam ao longo do dia, à medida que a liquidez aumenta e diminui. Para alguns estoques de alto volume, o spread pode ser tão baixo quanto 0,05% por cada caminho, mas para outros (como estoque de moeda de um centavo) pode ser tão alto quanto 20%!
Então, quando você testar estratégias como essa, anote os spreads de oferta / solicitação e certifique-se de ter suposições realistas sobre os estoques que pretende negociar e o deslizamento provável que você enfrentará.
Meu conselho seria ser conservador com estimativas de derrapagem e também, usar algum critério ao tomar sinais. Se um estoque abrir abaixo S2 em algumas notícias muito ruins, então você provavelmente será melhor ignorando o sinal. Na parte superior, se abrir mais baixo do que S2 sem motivo aparente, esse pode ser um bom sinal a tomar.
Além disso, onde o teste três está em causa, você precisa ser capaz de procurar entradas de um número amplo de ações, diretamente no lado aberto. A procura de configurações no pré-mercado e executá-las com uma ordem MOO é uma consideração que pode valer a pena investigar e isso é algo que pode ser possível com as ferramentas de digitalização no Interactive Brokers.
Em geral, o principal ponto deste artigo foi apresentar algumas idéias sobre como negociar intraday usando dados do EOD e espero ter despertado um pouco sua imaginação.
Há mais centenas de idéias que podem ser testadas. Como usar o Bollinger Band do final do dia anterior como um nível para comprar. Ou talvez o nível médio móvel do dia anterior.
Ou, poderíamos tentar uma tendência seguindo o sistema, especificando nosso preço de compra intradiário como a alta de x número de barras atrás. Se você tentar usar essas idéias, por favor me avise nos comentários.
Descargo de responsabilidade: o desempenho passado não é garantia de retornos futuros, você deve fazer sua própria due diligence. Não deve ser responsabilizada por erros, erros de cálculo ou perdas comerciais. Leia o aviso completo.
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2 opiniões.
na linha acima, qual é o significado de & # 8221; Ref () & # 8221;
o que significa "# 8212; Ref ()
Ref é usado para & # 8216; referência & # 8217; Barras anteriores ou futuras. Por exemplo, Ref (C, -1) retorna a barra anterior # 8217; s perto.
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